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宗昭军

作品数：5 被引量：30H指数：2
供职机构：曲阜师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 5篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 3篇微分方程
  • 2篇微分
  • 2篇积分
  • 2篇积分-微分方...
  • 2篇G-期望
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇等价
  • 1篇等价条件
  • 1篇等式
  • 1篇定理
  • 1篇英文
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇平方可积
  • 1篇破产理论
  • 1篇破产时刻
  • 1篇重尾分布
  • 1篇尾分布

机构

  • 5篇曲阜师范大学
  • 1篇江苏工业学院

作者

  • 5篇宗昭军
  • 2篇胡锋
  • 1篇元春梅

传媒

  • 2篇曲阜师范大学...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2006
  • 1篇2004
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
推广的g-期望及其相关问题的研究
由Pardoux和Peng(1990)的结果可知，在生成关于y和z满足Lipschitz条件，f和随机过程平方可积的条件下，倒向随机微分方程存在惟一适应的平方可积解.　　此后，由于倒向随机微分方程与数理金融，随机控制，偏...
宗昭军
关键词：倒向随机微分方程等价条件比较定理G-期望
文献传递
关于非线性动态相容评价的Jensen不等式(英文)
2014年
得到了关于由Peng[1,2]给出的非线性动态相容评价的Jensen不等式2个等价条件.而且,我们也得到了关于由倒向随机微分方程(BSDEs)诱导产生的g-评价的Jensen不等式4个等价条件.这两个结果包含和推广了一些已有结果.
宗昭军宗勋
关键词：G-期望JENSEN不等式
具有线性红利界限的风险理论
该学位论文致力于发展具有线性红利界限的破产理论.首先主要讨论带随机干扰的经典风险模型引入线性红利界限后,生存概率等所满足的积分-微分方程.对于引入边界策略后的经典风险模型,我们研究了当索赔额分布属于S(γ)(γ>0)时,...
宗昭军
关键词：破产概率积分-微分方程破产时刻
文献传递
带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理被引量：8
2006年
研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理，即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R（x，x＋z]～z/ρμ^-F（x），其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致，其中F表示索赔额的分布函数，μ为其均值，ρ表示模型的安全负荷系数，极限过程是x→β。
胡锋宗昭军
关键词：破产概率重尾分布
具有线性红利界限的破产理论被引量：23
2006年
本文讨论了存存线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分-微分方程。最后给出了索赔额服从指数分布时生存概率及红利付款的期望现值的确切表达式。
宗昭军胡锋元春梅
关键词：破产概率积分-微分方程
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