陈锐刚
- 作品数：11 被引量：30H指数：4
- 供职机构：大连商品交易所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国科学院研究生院院长基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 塑料期货助推现货产业更好发展
- 2015年
- 现代意义的期货市场起源于美国，芝加哥期货交易所（缩写为CBOT）是大家公认的期货交易所鼻祖。简单而言．期货合约就是一纸合同。是一纸经过标准化的远期合同，在这张合同里．买卖商品的品质、交收货物的地点等都是预先设定的条款．唯一需要双方协商的仅仅是货物转让的价格。
- 陈锐刚
- 关键词：期货市场现货助推塑料远期合同交易所
- 我国农产品期货市场投资者行为特征分析
- 2009年
- 本文通过分析交易量、持仓量与价格波动、收益之间的动态关系,得出我国农产品期货市场投资者的行为特征。分析表明,与国外部分执行做市商制度的农产品期货市场相比,我国农产品期货市场投资者具有一定的场外交易者特征。
- 陈锐刚纪利霞
- 关键词：农产品期货市场持仓量交易量价格波动
- 基于分形市场假设下的VaR计算与应用
- 该论文主要研究了在分形市场假设下如何计算VaR的值.利用VaR理论对中国股票市场进行了实证分析,并就实际数据的计算结果提出了自己的看法,指出了模型中存在的缺陷及今后可能的改进方向.首先,论文介绍了风险管理的历史和现状以及...
- 陈锐刚
- 关键词：分形市场假设有效市场假设分数布朗运动VAR理论股票市场
- 文献传递
- 有效市场假说：行为金融理论和现代金融理论
- 本文在现代金融理论框架和行为金融理论框架下，分别讨论了市场有效性及其检验的有效性问题。对两种模式下的实证检验进行了简要回顾与分析，并指出各自的缺陷与问题。由于价格是市场均衡的产物，价格的形成体现了市场对信息的反应程度和速...
- 陈锐刚杨如彦
- 关键词：有效市场假说行为金融理论市场价格金融市场
- 文献传递
- 基于分形市场假设下的VaR计算被引量：4
- 2003年
- 作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服从分数布朗运动的假设下,得到了资产的VaR值计算方法,定量刻画了不同资产的风险暴露程度。
- 陈锐刚杨国孝
- 关键词：分形市场假设VAR值分数布朗运动参数估计方法资产价格
- 有效市场假说:行为金融理论和现代金融理论被引量：8
- 2004年
- 本文在现代金融理论框架和行为金融理论框架下,分别讨论了市场有效性及其检验的有效性问题。对两种模式下的实证检验进行了简要回顾与分析,并指出各自的缺陷与问题。由于价格是市场均衡的产物,价格的形成体现了市场对信息的反应程度和速度。因而,有效市场实证研究有助于促进市场的公平和公正。由于“联合假设”问题以及实证模型中所存在的缺陷,我们需要更强的理论来评估市场的公平和公正。
- 陈锐刚杨如彦
- 关键词：行为金融理论有效市场假说
- 股市和银行间债市风险联动分析
- 2005年
- 中国银行间债市面向非金融机构开放,使得资本可以在股市和银行间自由流动。本文基于我国金融市场分业监管的现状,以银行间债市放开为契机,对两个股市和银行间债券市场之间波动性的联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于分析结果对金融子市场之间的资金流动现状做出分析和判断。
- 陈锐刚杨如彦
- 2004年“大豆风波”带给我们的思考:“中国优势”为什么变成了“中国劣势”?被引量：6
- 2006年
- 2003年8月-2004年8月,作为国际大豆贸易定价基准的美国芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格发生剧烈波动,导致大量中国大豆压榨企业高位采购,并在随后的价格回落过程中由于受高成本带来的巨额亏损所累而陷入困境甚至危机。该事件的发生,反映出经济全球化背景下我国在公共信息服务和行业协会建设等公共管理实践中存在的一些突出问题。本文以该事件为案例,从公共管理的角度出发,围绕以上问题进行讨论与分析,并提出若干政策建议。
- 李艺杨列勋陈晓剑陈锐刚刘庆伟王拴红部慧
- 关键词：信息服务行业协会公共管理
- 中国商品期货市场流动性格局研究被引量：9
- 2008年
- 如何生成连续数据是期货市场实证分析所面临的首要问题。各国期货市场往往具有不同的流动性格局特征,不同期货市场生成连续数据的方法也应区别对待。目前,我国商品期货大致可分为工业品期货和农产品期货,通过对选定样本区间的数据进行分析,不同类型期货品种的主力合约月分分布、主力合约持续期统计性质等呈现出不同的流动性格局特征。因此,在对我国期货市场进行实证分析时,连续数据的生成应充分考虑到其流动性格局特点。
- 陈锐刚周慧娟
- 关键词：期货市场连续数据
- 系统风险联动分析:以股市和银行间债市为例被引量：3
- 2005年
- 金融子市场间系统风险的联动是决定目前监管政策趋向的一个重要因素,本文以中国银行间债市面向非金融机构开放为例,基于我国金融市场分业监管的现状,对两个股市和银行间债券市场之间的波动联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于分析结果对金融子市场之间的资金流动现状做出分析和判断。
- 陈锐刚杨如彦
- 关键词：金融监管银行间债券市场债市股市非金融机构
