钟海
- 作品数：3 被引量：21H指数：1
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部科学技术研究重大项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应及其缓释机制研究
- 巴塞尔协议Ⅱ的一个重要缺陷是监管资本的亲周期效应。与1988年巴塞尔协议相比,巴塞尔协议Ⅱ的一个最显著的特点是改变了监管资本的风险权重的计算方法,要求采用信用评级的方法对不同信用等级的贷款给予不同的风险权重。在巴塞尔协议...
- 钟海
- 关键词：商业银行监管资本
- 文献传递
- 对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进被引量：21
- 2010年
- 缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
- 彭建刚钟海李关政
- 关键词：巴塞尔新资本协议
- Credit Monitor模型与CreditMetrics模型的比较及应用
- 2009年
- Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示出企业信用状况的变化,因而得到业界的广泛关注。CreditMetrics模型建立在信用评级的基础之上,在度量组合信用风险具有明显的比较优势。本文在借鉴CreditMonitor模型和CreditMetrics模型,提出一种测度我国企业信用风险相关性的方法。
- 周南钟海
- 关键词：CREDITCREDIT
