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胡凤清

作品数：5 被引量：1H指数：1
供职机构：苏州大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家重点基础研究发展计划福建省教育厅资助项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 4篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇信用
  • 2篇再保险
  • 2篇保险
  • 2篇超额损失再保...
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生品
  • 1篇衍生品
  • 1篇债券
  • 1篇算子
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇违约
  • 1篇违约强度
  • 1篇无穷小
  • 1篇无穷小算子
  • 1篇零息票
  • 1篇零息票债券

机构

  • 3篇苏州大学
  • 2篇天津工业大学
  • 1篇南开大学

作者

  • 5篇胡凤清
  • 1篇张春生
  • 1篇李学堃
  • 1篇王过京

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇天津师范大学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 5 条 记 录，以下是 1-5
全选 清除 导出
排序方式：
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险被引量：1
2013年
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
胡凤清
关键词：超额损失再保险
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
2012年
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
胡凤清王过京
关键词：无穷小算子零息票债券
带比例分红的复合泊松风险模型的推广
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题，在现代经济、政治活动中起着越来越重要的作用.关于红利策略的研究是风险理论的重要分支之一，它的研究也有着十分重要的实际意义.本文主要研究了带多个界的比例分红的复合泊松风险模型的期...
胡凤清
关键词：HJB方程破产概率
文献传递
Lévy过程在金融保险中的应用
相对于Black-Scholes模型而言，由带跳的Lévy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Lévy过程具有非对称的尖峰厚尾性质和不连续性，克服了正态分布的对称性，而且可以很好地描述突发事件带来...
胡凤清
关键词：LÉVY过程比例再保险超额损失再保险信用衍生品
文献传递
一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数
2008年
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.
胡凤清李学堃张春生
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共1页<1>
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