鲁昌荣
- 作品数：7 被引量：15H指数：2
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- 基于Copula函数的企业整体运营风险度量研究
- 2010年
- 企业不同部门间由于资金流动和业务交叉,其风险存在着显著的相关性。利用Copula函数对企业不同部门间的的组合风险(整体运营风险)进行量化研究,认为Copula函数适于测度由于风险相关性而引致的组合风险。研究结果表明:简单把部门风险加总,就会高估企业的整体运营风险,用传统的正态假设会低估风险,而用Copula函数描述部门间的相关结构,能使组合风险值更加贴近实际。
- 丁德臣鲁昌荣何建敏
- 关键词：COPULA函数
- 基于EVT和Copula的保险业经济资本的估算被引量：2
- 2009年
- 文章用t-Copula函数刻画保险业务之间复杂的非线性相关性和风险的厚尾特点,考虑到保险业务小概率高风险的特点,对单个业务的边际分布用极值理论EVT的广义Pareto分布进行模拟;通过算例,比较了用在险价值VaR和期望损失ES两种方法估算的保险业务风险的差异,并得出基于EVT和Copula函数得出的整合风险的经济资本额更能刻画保险业务的实际风险的结论。
- 鲁昌荣孙华何健敏
- 关键词：极值理论在险价值VAR
- 企业整体运营风险研究
- 目前我国企业普遍缺乏对运营风险的系统认识，而现有文献又缺乏对非金融企业运营风险的系统研究，针对这两个问题本文展开了对企业整体运营风险的识别、度量和控制研究。
首先借鉴巴塞尔协议的七种类型的风险，从采购、生产、销售、...
- 鲁昌荣
- 关键词：企业管理风险管理COPULA函数实物期权
- 文献传递
- 金融公司全面风险识别研究被引量：3
- 2009年
- 提出了金融公司全面风险识别流程,风险识别可以看作是一个输入到输出的过程;阐述了全面风险识别需要具备的分析基础,包括业务分析报告、基本假设、历史事件经验教训、未定事项和潜在限制条件等;金融公司全面风险识别过程中应该特别注意影响因素的完整性、分析方法的科学性以及风险之间的关联性。
- 鲁昌荣何建敏丁德臣
- 关键词：全面风险管理
- 以DEA和SOM方法为支撑的企业信息化评价研究被引量：7
- 2009年
- 目前广泛使用的大部分评价方法在权重确定上均带有一定的主观性,影响到评价结果的客观合理性。提出了基于DEA+SOM的企业信息化评价模型,有效避免了评价中人为确定权重的主观性,从而提高了模型的客观性和精确性。
- 鲁昌荣丁德臣严奇
- 关键词：信息化评价DEASOM
- 基于整体运营风险调整的企业绩效评估被引量：1
- 2011年
- 文章针对传统企业绩效评估未考虑或未充分考虑整体运营风险对企业绩效影响的缺点,提出了一种基于整体运营风险调整的企业绩效评估方法,即将风险值引入到EVA绩效评估模型当中,对NAPOT表达式进行调整,扣除企业整体运营风险成本来描述企业绩效。实例表明,调整后的模型既有效地反映企业的整体绩效,也可以客观衡量企业整体运营风险控制的效果,从而可以更有效地指导企业的运营管理。
- 丁德臣鲁昌荣
- 关键词：绩效评估经济附加值
- 基于Copula的企业整体风险测度被引量：2
- 2010年
- 企业不同部门间由于资金流动和业务交叉,其部门间风险存在着显著的相关性,Copula函数适于测度由于风险相关性而引致的组合风险。利用Copula函数测度组合风险,在选择各部门收益率的边际分布时,考虑到金融数据的条件异方差、波动聚集性等特点,选取GARCH类模型用以描述边际分布。
- 沈力田华鲁昌荣
- 关键词：COPULA
