何建敏
- 作品数：465 被引量：4,113H指数：34
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 基于传染渠道的银行系统性风险研究述评被引量：2
- 2013年
- 2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
- 李守伟何建敏
- 关键词：银行系统性风险传染渠道
- 应急管理技术、方法及其应用
- 盛昭瀚何建敏赵林度周晶王长君等
- 该项成果主要用于突发事件的应急管理研究，以最大程度地减轻这类情况造成的损失。研究内容包括：突发应急事件的一般特征及能量变迁规律描述；应急事件特征信号提取、分析的非线性动力学方法；应急管理方案生成的智能化方法；应急管理中紧...
- 关键词：
- 关键词：应急管理突发事件实时监测
- 多重分形的统计物理方法在证券市场中的应用被引量：5
- 2007年
- 本文研究了多重分形的统计物理方法,以上证综合指数长达四年的一分钟高频数据为研究对象,计算了实际交易数据的多重分形谱及其特征参数,并确定了权重因子的取值范围。结果表明奇异指数和相应的谱函数作为多重分形谱的重要参数,一定程度上反映了股指本身的变化范围和高低价位出现频率的变化,然而谱函数可以预测股市趋势的断言在沪市并不成立。
- 赵巍何建敏
- 关键词：统计物理高频数据多重分形谱
- 基于软系统方法的电子政务规划决策支持模式研究被引量：1
- 2007年
- 分析了技术导向和客户导向的电子政务规划决策模式实践中各自的优点与不足,借鉴软系统方法,提出了新的电子政务规划决策支持模式框架及其实现步骤,并对电子政务的未来发展模式提出了展望。
- 丁德臣何建敏吴广谋
- 关键词：软系统方法电子政务
- 股市波动长记忆性聚合效应的半参数检验被引量：2
- 2008年
- 本文基于半参数估计方法,从两个方面研究了股市波动长记忆性的聚合问题:一方面,首先将股指收益序列转换为波动序列,再考虑波动序列聚合后的长记忆性;另一方面,首先对股指收益序列进行聚合,再考虑聚合序列波动的长记忆性。前者考察的是波动序列中长记忆参数的聚合性,后者考察的是数据频率对波动长记忆参数的影响。从我国股市实际出发,并综合两个方面考虑,实证了股市波动长记忆性聚合不变效应的存在,同时也说明了半参数方法的良好效果。
- 何建敏赵巍
- 关键词：长记忆性高频
- Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价被引量：3
- 2015年
- 在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利率的标准Brown运动相关时欧式股票期权的定价公式,最后给出此定价模型的一些特例以及算例.
- 王献东何建敏
- 关键词：随机利率GIRSANOV定理期权定价
- 基于Copula风险中性校准的违约相关性研究被引量：15
- 2008年
- 违约率的估计是IRB法的核心要素之一,违约相关性是违约概率研究和估计的不可忽略的重要因素,目前的研究大多通过资产相关替代研究违约相关。风险中性可降低模型风险带来的估计误差。本文针对CDS's特征构建了风险中性违约相关估算的Copula模型,并提出了Copula选择方法且进行了实例分析,发现8自由度学生t-Copula是最优的。
- 童中文何建敏
- 关键词：违约相关性COPULA
- 基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究
- 2022年
- 金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定。本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征。模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征。该部分“重要性”银企表现出显著同质性特征,即“重要性”银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的“脆弱性”银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统“重要性”银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定。
- 马钱挺杨文珂何建敏
- 关键词：借贷关系
- 基于知识的协同过滤推荐系统研究被引量：10
- 2008年
- 传统的基于项目的协同过滤算法，不能很好地解决数据稀疏和新项目问题（冷启动）带来的推荐质量下降的问题。笔者从智能检索的思想出发，提出一种新的基于知识的协同过滤推荐算法。该算法借助于领域本体，表达语义知识，增加了项目之间的关联信息；考虑到领域本体中结点、边、深度和密度对相似性计算的不同影响，算法结合信息论中的互信息相关概念，对相似性计算公式进行改进，提高了运算精度。实验结果表明，该算法相对于传统的基于项目的协同过滤推荐算法而言，可有效缓解由数据集稀疏和冷启动带来的问题，显著提高推荐系统的推荐质量。
- 李珊何建敏厉浩
- 关键词：推荐系统协同过滤语义知识
- 中国造船业的行业分析被引量：15
- 2004年
- 造船业是一个产业带动性强、军民结合紧密的国家战略性行业,其快速健康发展在拉动国民经济增长、加快国家产业结构升级和解决社会就业等方面具有十分重要的作用。面对中国政府强力支持的中国造船业,文章从中国造船业的经济社会效益、产业带动、船舶市场的需求和竞争四个方面进行了分析,展望了中国建设第一造船大国的美好前景。
- 刘晓星何建敏
- 关键词：造船业经济社会效益
