孙小玲
- 作品数：24 被引量：53H指数：4
- 供职机构：复旦大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家攀登计划更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理天文地球更多>>
- 可靠性网络中费用最小化问题的一种新的分枝定界算法
- 2005年
- 本文对可靠性网络中串-并系统的费用最小化问题提出一种新的分枝定界算法.我们根据这类网络的特殊结构和性质,建立了新的最优性必要条件,在分枝搜索过程中增加新的剪枝准则,从而加速了算法的收敛速度.有效的数值试验表明,该算法可求解大规模可靠性网络的费用最小化问题.
- 郭慧娟孙小玲陈娟
- 关键词：分枝定界算法非线性整数规划
- 求不定二次规划全局解的一个新算法(英文)被引量：1
- 2008年
- 本文提出了一个求不定二次规划问题全局最优解的新算法.首先,给出了三种计算下界的方法:线性逼近法、凸松弛法和拉格朗日松弛法;并且证明了拉格朗日对偶界与通过凸松弛得到的下界是相等的;然后建立了基于拉格朗日对偶界和矩形两分法的分枝定界算法,并给出了初步的数值试验结果.
- 黎健玲孙小玲
- 关键词：运筹学全局优化不定二次规划分枝定界方法拉格朗日松弛
- 离散线性投资组合模型的分枝定界算法被引量：1
- 2008年
- 本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型(MAD)和极大极小投资组合模型(Minmax),并给出了离散模型的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和Nasdaq股票市场的真实数据进行了数值实验,数值分析表明在一定的收益水平下均值绝对偏差离散模型风险控制上优于极大极小投资组合离散模型,而计算效率上极大极小投资组合离散模型优于期望绝对偏差离散模型.
- 易军孙小玲
- 关键词：运筹学整数规划金融优化交易费用分枝定界法
- 一类非光滑最优化问题的非单调Bundle型算法
- 1996年
- 本文对满足弱半光滑或正则条件的局部Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ函数给出了一种非单调Ｂｕｎｄｌｅ型算法。该算法允许迭代点列对应的函数值序列是非单调下降的。在一般的假设下，我们证明了算法的全局收敛性。数值结果表明，该算法能提高计算效率。
- 孙小玲张连生白延琴
- 关键词：非光滑最优化
- 概率约束最优化问题被引量：1
- 2012年
- 概率约束最优化问题是随机规划的一类重要问题,在金融、管理和工程计划等领域有广泛的应用,概率约束优化问题近年来受到了广泛的关注和重视,在应用建模、理论和方法等方面取得了不少重要的进展。这里主要概述和总结处理概率约束的主要方法和思想,包括凸内逼近方法、情景逼近方法、DC方法和整数规划方法等,并对概率约束最优化的研究前景进行讨论。
- 孙小玲白晓迪郑小金
- 单调全局最优化问题的凸化外逼近算法被引量：3
- 2003年
- 单调优化是指目标函数与约束函数均为单调函数的全局优化问题.本文提出一种新的凸化变换方法把单调函数化为凸函数,进而把单调优化问题化为等价的凸极大或凹极小问题,然后采用Hoffman的外逼近方法来求得问题的全局最优解.我们把这种凸化方法同Tuy的Polyblock外逼近方法作了比较,通过数值比较可以看出本文提出的凸化的方法在收敛速度上明显优于Polyblock方法.
- 张晋梅孙小玲
- 关键词：凸函数
- 离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)被引量：1
- 2006年
- 本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界算法。我们分别用美国股票市场的交易数据和随机产生的数据对算法进行了测试．数值结果表明该算法是有效的,可以求解多达150个风险证券的离散投资组合问题．
- 沈秋英牛淑芬孙小玲
- 关键词：运筹学金融优化分枝定界法
- 金融优化的若干离散模型和算法(英文)
- In this talk, we discuss some discrete models in financial optimization. We first consider the single-factor m...
- 孙小玲
- 文献传递
- 一类非光滑最优化问题的逐次二次规划方法及其全局收敛性
- 1996年
- 本文给出了一类非光滑问题的逐次二次规划方法．问题的目标函数是凸函数和一个非光滑合成函数之和．方法利用二次规划的解作为搜索方向，新的迭代点由不精确线搜索得到．在较弱的条件下，证明了方法的全局收敛性．
- 孙小玲
- 关键词：非光滑最优化全局收敛性最佳化
- 一类带等式约束非光滑最优化问题的逐次二次规划方法
- 1997年
- 本文对一类带等式约束的非光滑最优化问题给出了一种逐次二次规划方法．这类问题的目标函数是非光滑合成函数，约束函数是非线性光滑函数．该方法通过逐次解二次规划寻找搜索方向，使用ｌ１－罚函数的非精确线搜索得到新的迭代点．
- 孙小玲张连生
- 关键词：非光滑最优化非线性等式约束最佳化
