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沈秋英

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：上海大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇金融
  • 3篇金融优化
  • 3篇分枝定界
  • 3篇分枝定界法
  • 2篇单因素
  • 2篇投资组合
  • 2篇拉格朗日松弛
  • 2篇交易
  • 2篇交易费
  • 1篇单因素模型
  • 1篇对偶算法
  • 1篇运筹
  • 1篇运筹学
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇交易费用

机构

  • 3篇上海大学

作者

  • 3篇沈秋英
  • 2篇孙小玲
  • 1篇王国欣
  • 1篇牛淑芬

传媒

  • 1篇上海大学学报...
  • 1篇运筹学学报（...

年份

  • 2篇2007
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
带工业约束和交易费用的离散投资组合最优化被引量：1
2007年
该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),其最优化模型是一个非线性整数规划问题.为此提出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法,而且分别采用股票市场的真实数据和随机产生的数据来测试该算法的有效性.
王国欣沈秋英孙小玲
关键词：金融优化单因素模型拉格朗日松弛交易费分枝定界法
单因素离散投资组合模型及算法研究
投资组合最优化是现代金融学的重要组成部分，研究如何在不确定环境下对资源进行合理分配和利用，即如何将资金分散地投资于多个资产，以减少风险且最大化收益．随着现代金融业的发展和对国外金融行业的全面开放，我国金融机构对投资组合理...
沈秋英
关键词：金融优化拉格朗日松弛分枝定界法交易费投资组合
文献传递
离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)被引量：1
2006年
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界算法。我们分别用美国股票市场的交易数据和随机产生的数据对算法进行了测试．数值结果表明该算法是有效的,可以求解多达150个风险证券的离散投资组合问题．
沈秋英牛淑芬孙小玲
关键词：运筹学金融优化分枝定界法
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