郭姝辛
- 作品数：4 被引量：14H指数：2
- 供职机构：西南财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 美式期权的正则隐含二叉树定价新法
- 自世界上第一个衍生产品出现后,衍生产品及衍生产品市场的发展一直没有停下脚步。从期权交易开始起,期权的定价问题就被提上了日程。期权立足于众多衍生产品的核心,其定价问题更是核心中的核心。期权定价理论是现代金融学理论的重要组成...
- 郭姝辛
- 关键词：二叉树正则分布美式期权期权
- 文献传递
- 期权与期货的几种定价新方法研究
- 证券定价是现代金融学的核心研究内容，衍生产品定价作为证券定价的重要组成部分一直以来也备受学者们的关注。自1973年世界上第一个期权定价理论的问世，随后便涌现了大量的研究衍生产品定价的理论或方法，而这些又不断充实了资产定价...
- 郭姝辛
- 关键词：期权定价期货定价
- 文献传递
- 沪深300股指期货的价格发现能力及波动溢出效应研究——基于BEEK-GARCH模型的证据被引量：11
- 2015年
- 以沪深300股指期货自推出至今的1分钟数据作为研究样本,使用BEEK-GARCH模型量化沪深300股指期货和现货市场的价格发现能力及波动溢出效应.研究发现,我国期货市场成立初期并未发挥其价格发现功能,这一现象随着市场成熟度增加而逐渐改善,期货市场在价格发现过程中占主要地位.通过GARCH模型对收益率调整过程进行估计,发现市场之间存在双向波动溢出效应:短期内表现出均值回归;长期来看,误差修正项系数显著异于0,符合调整的负反馈性质,价格偏差会被纠正从而达到长期均衡.
- 陶启智李亮郭姝辛
- 关键词：沪深300指数期货价格发现功能波动溢出效应
- 保险业发展对居民消费行为研究——基于VEC模型的实证分析被引量：3
- 2011年
- 促消费、扩内需是现阶段中国经济面临的主要任务,这意味着要减少居民的未来风险,提升其消费信心。保险业作为防范个体及家庭风险的有效手段,有助于保障消费计划的长期性和稳定性。利用1985年～2009年保险市场和居民消费层面的年度数据,利用向量误差修正模型实证分析了保险业发展对居民消费的现实作用,研究表明:保险业发展对居民消费的长期稳定性具有显著影响,但是在短期内主要以抑制经济波动为主,对居民消费的推动效果尚不明显。最后,依据研究结论并结合中国保险市场发展的实际情况,提出了几点政策建议。
- 高明郭姝辛
- 关键词：保险发展保费收入可支配收入存款储蓄
