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张明佳

作品数：2 被引量：23H指数：2
供职机构：华中科技大学土木工程与力学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇混合整数规划
  • 1篇数学
  • 1篇数学规划
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇交通运输
  • 1篇规划方法
  • 1篇分枝定界
  • 1篇分枝定界法
  • 1篇VAR
  • 1篇CVAR
  • 1篇MONTE
  • 1篇MONTE_...

机构

  • 2篇华中科技大学

作者

  • 2篇张明佳
  • 1篇司继文
  • 1篇龚朴

传媒

  • 1篇武汉理工大学...

年份

  • 2篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
混合整数规划方法的工程应用研究
混合整数规划（MixedIntegerProgramming,MIP）是涉及到整数或离散变量的一类数学规划问题，这类规划问题在实际中有着广泛的应用，此类问题的算法也是数学规划中的重要问题。自Land和Doig等人提出求解...
张明佳
关键词：混合整数规划分枝定界法交通运输投资组合数学规划
文献传递
基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化被引量：16
2005年
条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR,是一致性的风险度量.基于Rock-afeller和Uryasev的CVaR投资组合理论,结合MonteCarlo模拟法和分枝定界法,建立了CVaR最优投资组合模型.以上证50指数样本股为研究对象,对中国股票市场投资组合进行了实证分析,并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析.结果表明,研究模型及方法是有效的.
司继文张明佳龚朴
关键词：CVAR投资组合优化MONTE混合整数规划
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共1页<1>
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