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李文伟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华中科技大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券公司
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资组合
  • 1篇资本
  • 1篇资本充足
  • 1篇资本充足性
  • 1篇风险管理
  • 1篇充足性

机构

  • 1篇华中科技大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇李文伟
  • 1篇张怡

传媒

  • 1篇证券市场导报

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
证券公司投资组合市场风险与适足资本实证研究被引量：1
2007年
本文按照巴塞尔新资本适足率规范,以中国85家证券公司实际自营投资组合为样本,采用基于VaR的内部模型法估算各公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国新老资本监管制度的有效性。实证结果显示,改革后的2006版资本监管制度比老制度有所改善,但对风险的反映不如内部模型法准确,监管制度改革的方向是内部模型法。因主要品种风险折扣比率设置偏低,新制度平均低估证券公司自营风险29%。建议监管规则依据VaR结果调整部分品种的风险折扣比率。
张怡李文伟
关键词：证券公司资本充足性风险管理
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