宋俊峰
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重大项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 郑州白糖期货价格的模型选择方法被引量：1
- 2011年
- 主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型.
- 张燕宋俊峰童行伟
- 关键词：期货合约
- 郑州期货糖08年9月合约价格的分析与预测被引量：2
- 2010年
- 本文对郑州期货糖0809主力合约的价格首先进行多元线性回归,探求其与纽约期货糖价和郑州现货糖价的关系,进而在发现回归残差具有周期效应的基础上进行时间序列的频域分析,并同时考虑各种突发事件的影响,在模型中加入示性变量进行适当修正,经过ADF单位根检验确定此时的残差已为平稳序列之后建立ARMA模型,并接受最终残差为白噪声。将上述分解过程进行整合,估计模型系数并剔除其中的不显著变量便得到最终的拟合方程,在此基础上对后续三天的郑州期货糖价进行动态预测,结果显示真实价格均落在所给95%置信区间内。
- 王方王倩童行伟宋俊峰
- 关键词：多元线性回归
