张燕
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部科学技术研究重大项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 郑州白糖期货价格的模型选择方法被引量：1
- 2011年
- 主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型.
- 张燕宋俊峰童行伟
- 关键词：期货合约
- 郑州白糖期货的因果图分析被引量：2
- 2012年
- 主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.
- 张燕童行伟
- 关键词：图模型向量自回归模型
