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康煜

作品数：4 被引量：7H指数：2
供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇期货
  • 1篇银行
  • 1篇银行体系
  • 1篇中国银行
  • 1篇实证检验
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇体系脆弱性
  • 1篇期货市场
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇伦敦铜
  • 1篇OLS
  • 1篇VAR模型
  • 1篇锌
  • 1篇BEKK
  • 1篇ECM

机构

  • 3篇中央财经大学
  • 1篇中国银行业监...

作者

  • 3篇康煜
  • 1篇凌铃
  • 1篇罗猛

传媒

  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇中国外资
  • 1篇时代金融

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
估计期货的最优套期保值比率——基于我国锌期货的实证研究被引量：2
2011年
本文在运用OLS方法计算套期保值比率的基础上引入协整检验和ECM模型,以达到更好地估计最优套期保值比率的目的。
康煜
关键词：最优套期保值比率OLSECM
基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究被引量：4
2012年
银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就众多宏观经济变量和金融变量对金融指数进行实证检验,阐述影响我国银行业脆弱性的因素构成及其影响程度,在此基础上模拟出我国银行业的季度脆弱性趋势。
康煜凌铃罗猛
关键词：银行体系脆弱性VAR模型
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验被引量：1
2012年
本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。
康煜
关键词：波动溢出效应期货市场
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