田绍琳
- 作品数：6 被引量：1H指数：1
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- 脉冲、奇异型随机最优控制研究及其应用
- 本论文应用随机分析、随机微分方程、鞅论等方法，研究了最优控制模型，并将研究成果应用于金融保险、风险控制、收益分配等经济领域.本文组织结构如下: 第1章简要介绍随机最优控制问题的发展背景、研究现状及本论文的主要研究成果....
- 田绍琳
- 关键词：鞅论随机微分方程解析解
- 一类与变分方程有关函数的性质被引量：1
- 2005年
- 讨论了一些有关微分方程的复杂的分析问题并得到一系列结论,这些结论在变分方程的研究中起关键作用.
- 田绍琳刘坤会
- 关键词：函数变分方程
- 可及过程的某些性质
- 2012年
- 可料过程和循序过程是两种重要的随机过程,也是实际应用中十分常见的两种过程类型.可及过程是介于循序过程和可料过程之间的一种过程,相对研究较少.本文对可及过程进行了比较深入的讨论,揭示了可及过程与可料过程及循序过程之间的联系.此外还讨论了与过程有关的一个一致可积性问题.
- 刘晓鹏田绍琳
- 关键词：可料过程循序过程一致可积
- 受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题
- 2013年
- 为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,干扰时间是离散的、随机的,并且由Poisson过程决定的,这是系统内生的,即决策者不能随意地干扰系统,只能依赖于Poisson过程给的某个信息实施控制.模型得到了最优控制ξ*,该最优控制实质上为一脉冲控制,并在一条件下得到最优目标函数v(x)的表达式,从而解决了一类脉冲型随机控制模型最优解的问题.
- 田绍琳王军牛红丽
- 关键词：变分不等式POISSON停时
- 非对称的Richard模型的平均期望费用问题
- 2007年
- 针对的Richard模型的平稳问题进行了深入的研究,对原模型的费用函数做了进一步推广,将Richard模型的费用函数从对称的情况推广为非对称的情况,使模型中的函数满足更一般的条件.应用了随机分析、高等概率、随机过程和现代鞅论等方法,对推广后的模型给出了最优解的解析式,求得了最佳控制ξ*、控制区间[c′,c]、常数λ.由于费用函数的非对称性特征,解决了随机控制模型的一类问题,而且该模型有更加广泛的应用前景.
- 田绍琳刘坤会赵生变
- 关键词：脉冲控制变分方程随机微分方程
- Richard模型的平均期望费用问题的研究
- 田绍琳
