牛红丽
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
- 供职机构：北京交通大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 基于选举模型理论研究股市特性被引量：4
- 2012年
- 基于交互粒子系统之一的选举模型理论,构造了一个股票价格方程(模型)来实现股市价格和收益的模拟.文中讨论了选举模型理论中3个重要参数,强度、初始密度和网格维数,对股票收益统计特性及幂律分布的影响.为验证价格模型的有效性,对比上证综指、香港恒生指数及模拟收益,通过自相关系数分析、经典R/S分析法和修正R/S分析法来研究以上3个时间序列的长期依赖性.同时计算并检验了著名的Hurst指数,求取了以上3个金融序列的记忆周期.
- 牛红丽王军
- 关键词：股票价格选举模型统计特性
- 受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题
- 2013年
- 为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,干扰时间是离散的、随机的,并且由Poisson过程决定的,这是系统内生的,即决策者不能随意地干扰系统,只能依赖于Poisson过程给的某个信息实施控制.模型得到了最优控制ξ*,该最优控制实质上为一脉冲控制,并在一条件下得到最优目标函数v(x)的表达式,从而解决了一类脉冲型随机控制模型最优解的问题.
- 田绍琳王军牛红丽
- 关键词：变分不等式POISSON停时
