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姚伟杰

作品数：2 被引量：3H指数：2
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇条件异方差
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇唯一性
  • 1篇惟一性
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇遍历
  • 1篇遍历性

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇姚伟杰
  • 2篇李正开
  • 2篇刘继春

传媒

  • 1篇厦门大学学报...
  • 1篇数学研究

年份

  • 1篇2004
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性被引量：2
2003年
平稳性是研究时间序列的重要条件,本文讨论一个扰动项为非对称稳定幂GARCH过程的模型的严平稳性与解的唯一性,并给出严平稳性与解存在的充要条件.
姚伟杰刘继春李正开
关键词：GARCH
一族GARCH模型的概率性质被引量：2
2004年
简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.
李正开刘继春姚伟杰
关键词：GARCH模型广义自回归条件异方差遍历性惟一性
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共1页<1>
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