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王彪彪
作品数:
3
被引量:5
H指数:1
供职机构:
广西师范大学
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发文基金:
广西教育厅立项科研项目
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
邓国和
湖南大学
黄国安
广西师范大学
霍海峰
广西师范大学
杨善朝
广西师范大学
阳小红
广西师范大学
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2010
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2009
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两类不同市场模型下回望期权定价
期权作为一种防范金融风险和套期保值的有效工具被投资者或金融机构广泛应用.目前,市场中存在许多交易灵活、收益更符合投资者的奇异期权.回望期权就是其中的一种,它的收益是依赖标的资产价格在整个有效期内所经历的资产极大(或极小)...
王彪彪
关键词:
回望期权
风险管理
远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法
被引量:4
2009年
由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.应用随机分析理论方法推导出几何平均的FFSA看涨期权价格的显示解,以此期权价格作为控制变量建立了算术平均的FFSA看涨期权定价的蒙特卡罗模拟算法.通过具体计算实例,分析了模型参数以及时间窗宽等因素对期权价格的影响.结果表明:带控制变量的模拟法在解决亚式期权定价,以及提高计算精度方面有重要作用.
邓国和
王彪彪
关键词:
蒙特卡罗模拟
几类奇异型美式连续分期付款期权定价
邓国和
杨善朝
黄国安
林汉燕
霍海峰
阳小红
温鲜
王彪彪
金融市场交易的衍生工具多数是具有奇异特征的美式产品,其定价问题一直深受国内外学者的关注,已成为金融数学、金融工程学科的主要研究方向,更是金融风险管理与金融工具创新设计的主要依据。该项目获得广西自然科学基金的资助,主要应用...
关键词:
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金融市场
期权定价
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