邓国和
- 作品数：69 被引量：189H指数：8
- 供职机构：广西师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西师范大学博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：5
- 2009年
- 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
- 邓国和杨向群
- 关键词：欧式期权
- 一个多媒体CAI课件的设计与实现被引量：4
- 2000年
- 本文通过《一元微积分 CAI》课件的开发 ,阐述多媒体 CAI课件设计的技术和方法 ,为正确有效地设计CAI课件提供理论依据。
- 聂永红邓国和
- 关键词：多媒体CAI课件设计
- 分数布朗运动的美式障碍期权定价被引量：3
- 2011年
- 假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S*的影响.
- 温鲜霍海峰邓国和
- 关键词：分数布朗运动
- 跳跃扩散模型外汇重置期权定价被引量：16
- 2006年
- 在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.
- 李红邓国和杨向群
- 关键词：跳跃扩散模型汇率
- ICAI的探索被引量：2
- 2000年
- 本文主要介绍智能计算机辅助教学系统 (ICAI)的发展、与传统 CAI的区别、教学过程及形式 ,并在此基础上 。
- 聂永红邓国和
- 关键词：ICAI人工智能知识库计算机辅助教学系统
- 两参数线性It型随机积分方程解讨论
- 1999年
- 设W 是D上的Brownian 单,在系数α,β,φ,Ψ满足一定条件下,讨论了下列随机积分方程: XZ= x0 +RZα(ζ,Xζ,Rζφ(ζ,η,Xη)d Wη)dζ+Rzβ(ζ,Xζ,RζΨ(ζ,η,Xη)dη)d Wζ,Z∈DXZ= x0 ,Z∈D解的存在性,轨道唯一性和收敛性-
- 邓国和
- 关键词：随机积分方程轨道唯一性
- 浮动执行价的亚式信用利差期权定价
- 自1973年Black和Scholes开创性地给出了期权定价的显示公式以来,金融衍生工具的定价已引起人们的极大兴趣。期权是众多金融衍生工具中一种,它现已成为市场风险管理的主要手段,在分散投资、价格发现、套期保值和转移风险...
- 邓国和黄静
- 关键词：期权定价金融市场
- 两指标Poisson型随机微分方程的极值解存在性
- 1999年
- 采用单调迭代方法讨论两指标Ｐｏｉｓｓｏｎ型随机微分方程一维情况下的极值解结构，证明了此方程的最小解和最大解的存在性，在实际应用中此方程具有特殊的意义．
- 邓国和
- 关键词：随机微分方程单调迭代法极值解存在性
- 随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法被引量：1
- 2016年
- 本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终破产概率以及破产赤字分布,最后本文给出一个数值实例来说明相关结论的计算。
- 温玉卓唐胜达邓国和
- 关键词：破产时间
- 基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价
- 2016年
- 本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后,利用数值实例分别分析了债券和零息票债券期权价格受利率模型中各主要参数的影响,以及期权的隐含波动率问题。数值结果表明,跳跃风险参数对利率衍生品价格和隐含波动率有显著作用,这也验证了仿射跳扩散的利率期限结构模型具有较好拟合实际的能力。
- 汪嘉骎邓国和
- 关键词：利率期限结构FOURIER变换隐含波动率
