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陈卓

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：浙江大学数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇微笑
  • 1篇CDO定价

机构

  • 1篇浙江大学
  • 1篇浙江大学城市...

作者

  • 1篇刘桂梅
  • 1篇李胜宏
  • 1篇陈卓
  • 1篇胡文彬

传媒

  • 1篇高校应用数学...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
2014年
利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果.
陈卓李胜宏胡文彬刘桂梅
关键词：CDO定价
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