褚光磊
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
- 供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
- 发文基金：博士研究生创新基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 进化算法在数据挖掘与金融工程中的应用研究
- 信息技术的不断发展和进步，满足了人们对于数据的存储、处理和分析方面的需求。同时，在新的技术条件下，人们对于数据的需求会加速增长并伴随新的变化。这两者的相互作用使得信息技术的发展日新月异，也导致了数据库技术、数据挖掘技术、...
- 褚光磊
- 关键词：关联规则
- 关联规则挖掘算法在股票预测中的应用研究——基于遗传网络规划的方法被引量：7
- 2014年
- 将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖掘的关联规则定义为事务间的关联规则,以解决股票市场中的价格预测问题。
- 陈艳褚光磊
- 关键词：数据挖掘遗传算法关联规则股票预测
- 股指期货套利交易的风险度量——基于沪深300股指期货交易数据的实证分析被引量：3
- 2014年
- 以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
- 陈艳褚光磊
- 关键词：股指期货COPULA套利交易
