陈艳
- 作品数：17 被引量：40H指数：4
- 供职机构：上海财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金博士研究生创新基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学历史地理文化科学更多>>
- 基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究被引量：9
- 2015年
- 高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用LASSO从众多技术指标中,选出极少数最有效的指标作为判断函数,然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点,从而构建交易策略,并以黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交易数据为例进行回测检验。结果显示:第一,与最优子集法相比,LASSO方法在不降低预测精度的情况下,选出的指标数量最少,且均集中在趋势指标和震荡指标中。第二,通过结合遗传网络规划模型与Q强化学习法,搜索效率得到了显著提高,构建出适合于衍生品市场的简洁有效的交易策略,且在不同品种的期货交易中均超越了"买入并持有"策略,并获取超额收益,在量化投资领域充分体现了实践价值。
- 陈艳王宣承
- 关键词：高频交易
- 典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5
- 2014年
- 本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300股指期货的保证金水平,其风险覆盖效果明显优于APARCH-norm模型、APARCH-t模型和APARCH-GED模型。研究还发现,目前股指期货市场的保证金水平偏高,具有下调空间,且空头头寸面临的价格波动风险要小于多头,因此可以对不同头寸设定差异化的保证金水平。
- 王宣承陈艳
- 关键词：股指期货极值理论APARCH模型
- “送达难”法律对策研究
- 送达是民事诉讼开展的重要程序之一，对民事诉讼的顺利进行有着重要的促进作用，良好的送达也是提高诉讼效率，降低诉讼成本的有效方法之一。
我国目前对于民事送达的规定主要是来自于《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法...
- 陈艳
- 关键词：法律规制民事诉讼
- 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量被引量：4
- 2014年
- 随着中国利率市场化改革的加速,利率市场的风险管理问题引发了广泛的关注,作为筹集短期流动性资金的主要工具,同业拆借利率(Shibor)逐渐成为各金融机构决策参考的基准利率。在传统的ARMA-GARCH模型的基础上,引入Hurst指数捕捉Shibor的分形特征,使用扩展后的ARFIMA-FIGARCH模型对Shibor的隔夜和7日利率收益率的VaR进行度量和回测检验。结果显示:隔夜和7日利率收益率都具有反持续性,即收益率过去是上升趋势,则未来倾向于下降;考虑分形特征的ARFIMA-FIGARCH模型,比原模型对Shibor的度量更准确;在同业拆借市场中,Ged分布是解释多头VaR的理想选择,而正态分布是解释空头VaR的理想选择。
- 王宣承陈艳
- 关键词：同业拆借利率ARFIMA-FIGARCH模型
- 上市公司审计失败问题探讨
——以大智慧为例
- 近年来,我国经济发展迅猛,证券市场也得到非常快速的发展,但是过快发展带来的弊端也逐渐显现,譬如上市公司财务舞弊及会计师事务所审计失败案例频出,这不但给投资者造成巨大的经济损失,使其对注册会计师的信任度下降,也影响我国证券...
- 陈艳
- 关键词：财务舞弊审计质量审计失败
- 加藤弘之的德育思想研究 ——以《德育方法案》和《小学教育改良论》为中心
- 《教育敕语》对近代天皇制的形成起到了重要作用,在该《敕语》颁布之前,明治日本曾一度陷入缺失了道德标准的混乱迷茫状态,日本国民的道德教育经过了一条曲折的道路。当时作为教育家、政治学者和哲学家的加藤弘之在“德育论争”的时代背...
- 陈艳
- 关键词：德育思想
- 会计师事务所审计失败问题探讨——以大智慧案为例
- 近年来，我国经济发展迅猛，证券市场也得到非常快速的发展，但是过快发展带来的弊端也逐渐显现，譬如上市公司财务舞弊及会计师事务所审计失败案例频出，这不但给投资者造成巨大的经济损失，使其对注册会计师的信任度下降，也影响我国证券...
- 陈艳
- 关键词：财务舞弊审计质量审计失败会计师事务所
- 人民币区域化可行性研究——基于对外贸易、对外投资视角
- 自从布雷顿森林体系解体以来，世界货币体系一直处在重建中。尤其是在金融危机的大背景下，组建新的世界货币体系被提上日程。现阶段，人民币区域化的可行与否影响亚洲区域经济的发展前途以及中国在世界的经济地位，研究人民币区域化可行性...
- 陈艳
- 关键词：OCA指数
- 进一步完善我国财政支出绩效评价体系的研究
- 近年来，我国财政收支规模一直呈快速增长趋势，但收支矛盾却越来越突出。造成这种状况的一个重要原因，就是财政支出管理效率不高。重财政资金分配过程，轻财政资金的使用效益，致使原本紧张的财力愈显紧迫。为了加强财政支出管理，有效地...
- 陈艳
- 关键词：财政支出绩效评价体系市场经济财政改革
- 关联规则挖掘算法在股票预测中的应用研究——基于遗传网络规划的方法被引量：7
- 2014年
- 将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖掘的关联规则定义为事务间的关联规则,以解决股票市场中的价格预测问题。
- 陈艳褚光磊
- 关键词：数据挖掘遗传算法关联规则股票预测
