湖南大学金融与统计学院金融管理研究中心
- 作品数：5 被引量：163H指数：4
- 相关作者：王舒军更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究被引量：1
- 2013年
- 对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子滞后项情况下,使用蒙特卡洛模拟方法进行压力情景生成.算例分析结果表明,本文提出的压力测试方法可有效地应用于银行业逆周期管理.
- 曹麟彭建刚
- 关键词：CPV模型宏观压力测试多重共线性偏最小二乘法蒙特卡洛模拟
- 不良贷款率对银行业影响的统计关系检验被引量：13
- 2015年
- 在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。
- 彭建刚邹克张倚胜
- 关键词：不良贷款率格兰杰因果检验信用风险宏观审慎监管微观审慎监管
- 利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据被引量：120
- 2016年
- 本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。
- 彭建刚王舒军关天宇
- 关键词：利率市场化商业银行利差
- 县域银行业集中度与农村信用社稳健性关系的实证分析——基于区域性金融风险防范视角被引量：4
- 2014年
- 实证分析结果表明,引入市场竞争对农村信用社稳健性的影响有显著差异。在经济较发达地区,竞争程度的提高对农村信用社稳健性水平有提升作用;在经济欠发达地区,引入竞争短期内不一定能够提高农村信用社稳健性水平。因此,经济较发达地区的县域金融市场应当积极引入市场竞争来促进农村信用社的稳健发展,而经济欠发达地区的农村信用社可以通过引入先进银行业机构的资本持股并引进其先进管理经验来增强其稳健性。
- 彭建刚胡真刘波
- 关键词：区域性金融风险银行业集中度农村信用社稳健性
- 基于系统性金融风险防范的银行业监管制度改革的战略思考被引量：26
- 2011年
- 宏观审慎监管应视所有金融机构为一有机整体。银行业系统性金融风险监管的核心是构建一个以宏观审慎监管为基点的银行业监管制度。在这一制度下,实行专业化监管和统一监管相结合。宏观审慎监管制度的设计需要运用系统科学方法从制度建设和运行机制两方面考虑。
- 彭建刚
- 关键词：系统性金融风险宏观审慎监管监管制度改革
