武汉大学商学院技术经济及管理研究所
- 作品数：6 被引量：93H指数：5
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- 深沪股市分形维实证研究被引量：22
- 2000年
- 传统的理论难以解释与描述证券市场中的无序、不规则和复杂的价格波动现象。B.Mandelbrot提出的分形几何理论为揭示隐藏于复杂现象中的精细结构和定量地描述它们提供了理论基础。分形的早期定义是“Hausdorff维数大于其拓扑维数的集合”(Mandelbrot,1982)。这个定义不准确。
- 徐绪松陈彦斌
- 关键词：股票市场分形维实证研究
- 极端值原理对上海股市波动性的实证分析被引量：5
- 2002年
- 金融风暴使得股市波动性加剧,需要我们有更高的金融风险管理水平和意识。传统的度量股市波动性的方法,通常是假设价格变化服从正态分布,以方差来度量风险,难以对实际中暴涨暴跌等小概率事件进行很好的解释。结合国外的极端值分布理论,从整体和分不同阶段对上海股市波动进行了实证分析。结果表明该理论在统计上对大幅涨跌的统计特征可进行很好的模拟,并提出将该理论与VIR的等风险控制技术相结合,可对风险进行有效的监控。
- 陈春华徐绪松
- 关键词：风险管理股市波动性实证分析
- 湖北省土地资源可持续性利用综合评价研究被引量：9
- 2004年
- 构建了湖北省土地资源可持续利用的评价指标体系，采用层次分析法确定评价指标的权重和模型，对湖北省1990～2002年的土地资源可持续利用变化情况进行了定量分析研究；同时，采用一元回归分析法对未来5年的土地利用状况进行了预测。
- 刘伟张巧龄夏岩
- 关键词：土地资源可持续利用指标体系
- 预防性储蓄模型及其不确定性分解被引量：23
- 2003年
- 本文构造了一个包含不确定性和消费增长率的预防性储蓄模型。将引致预防性储蓄的总不确定性分解成两个成分:利率波动的不确定性和消费增长率波动的不确定性;分别用利率的条件方差和消费增长率的条件方差度量不确定性。此外,本文还使用GARCH模型模拟上述两个条件方差,使对预防性储蓄的实证分析成为可能。
- 徐绪松陈彦斌
- 关键词：GARCH条件方差
- 深沪股票市场非线性实证研究被引量：33
- 2001年
- 对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法.线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法.本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性.
- 徐绪松陈彦斌
- 关键词：股票市场实证研究
- 企业家以什么样的素质迎接新经济时代被引量：3
- 2001年
- 徐绪松吴健谋李文耀
- 关键词：新经济企业家
