广西科技大学鹿山学院公共数学教学部
- 作品数：12 被引量：8H指数：2
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- 非仿射随机波动率的欧式障碍期权定价
- 2018年
- 研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和It^o引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方程没有显示解,因此采用对偶蒙特卡罗模拟法计算欧式障碍期权的价格.最后,通过数值实例验证了算法的可行性和准确性.
- 温鲜霍海峰
- 关键词：期权定价蒙特卡洛模拟
- 翻转课堂下向量组线性相关性的微课教学应用被引量：3
- 2019年
- 随着高校教学理念的不断更新,微课和翻转课堂已经广泛应用于高校课程改革中。课题组从微课和翻转课堂的概念入手,以线性代数的某个知识点为例,探讨翻转课堂模式下向量组线性相关性的微课教学模式,为高校线性代数课程的教学改革提供借鉴。
- 莫京兰
- 关键词：向量组教学设计
- 浅谈函数几种求导方法的教学举例
- 2016年
- 导数是高等数学教学中的重点与难点之一,其原始的求解方法为定义法,但在实际教学中并未广泛应用.本文就复合函数求导法则、隐函数求导法则及参数式函数求导法则计算函数的导数分别举例,一题多解,有助于开拓学生的思维,提高学生的学习兴趣.
- 温鲜谢桂芩
- 关键词：高等数学函数求导法则
- Matlab在独立学院高等数学教学中的研究与实践
- 2017年
- 本文结合广西科技大学鹿山学院转型发展期高等数学课程的教学现状,通过一些实例在高等数学教学中引入数学软件进行一些有效的探索和研究,并提出了一些教学改革建议。
- 温鲜
- 关键词：高等数学教学改革
- 独立学院公共数学课程教学现状调查与分析
- 2017年
- 本文以广西科技大学鹿山学院在校学生为研究对象,通过问卷、访谈等方式了解我校公共数学课程教学现状,并提出了一些教学改革建议。
- 温鲜
- 关键词：数学课程教学改革
- 线性代数的Matlab辅助实验教学研究被引量：1
- 2016年
- 线性代数也是高校理工科和经济管理等专业的一门重要基础课程,本文引入Matlab作为线性代数的辅助教学工具,并设计了3个实验,包括矩阵代数运算和特征参数运算、矩阵初等变换和解线性方程组,增加教学的趣味性,提高学生建立数学模型解决实际问题的能力。
- 龙湘湘
- 关键词：线性代数MATLAB矩阵线性方程组
- 基于变换二叉树法的期权定价研究被引量：1
- 2018年
- 传统的二叉树法广泛应用于期权定价中,但这个方法计算期权价格时依赖于常数的资产价格波动率,因此当波动率是一随机过程即随机波动率模型时就难以用于期权定价中.为了弥补传统二叉树法的缺陷,该文在经典的Black-Scholes(BS)模型下建立了一个新的变换二叉树法,这个方法也可以推广应用于随机波动率模型.最后,运用公式解、传统二叉树法和变换二叉树法分别计算了欧式看涨期权的价格,并验证了变换二叉树法的准确性和可行性.
- 霍海峰温鲜
- 关键词：期权定价
- 非仿射随机波动率的欧式回望期权定价被引量：2
- 2018年
- 经典的Black-Scholes模型将金融衍生产品的价格表示为标的股票价格和常数波动率的函数,与实际市场并不相符.为了克服隐含波动率的"微笑"效应,将股价波动率作为另一个随机过程即随机波动率模型是对经典模型的一个重要改进.假定标的股票价格及其波动率服从非仿射随机波动率模型,研究具有强路径依赖特征的回望期权的定价问题.首先应用蒙特卡罗模拟法分别模拟出波动率过程和股票价格过程的路径,接着给出了期权定价的具体算法,并采用对偶方差减小技术求出欧式回望期权价格的数值解.最后,通过数值实例分析了期权的价格.
- 温鲜
- 关键词：回望期权
- 随机波动率下美式期权定价的对偶LSM法被引量：1
- 2018年
- 当股票价格满足Hull-White随机波动率模型时,应用对偶最小二乘蒙特卡罗(LSM)方法研究美式期权的定价.首先,采用对偶蒙特卡罗(MC)法模拟出股票价格,并利用这些股票价格计算美式期权在不同时刻对应的现金流.其次,利用改进后的最小二乘蒙特卡罗(LSM)法计算美式期权的价格.最后,进行数值模拟计算,得到了随机波动率对美式期权定价的影响,并验证了该方法的准确性.
- 霍海峰温鲜
- 关键词：随机波动率美式期权
