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银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究被引量：15: 2019年; 在现代金融系统中,人们逐渐开始关注整个银行业的系统性风险而不仅仅是个体风险,而传统经济学中个体银行投资组合多元化理论对于系统性风险来说并不一定是有效的,因此对于银行投资组合多元化与系统性风险之间的关系仍需要深入研究。本文基于简化的金融市场,通过资产负债表刻画银行和资产之间的联系,构建了描述银行破产边界的数学模型,并以此为基础分别研究了银行个体风险、系统性风险、考虑拆借关系的系统性风险以及同时考虑减价出售和拆借关系的系统性风险之间的区别与联系,进而分析了银行投资组合多元化对不同风险的影响。最后,参考实际金融市场中的参数取值,对本文构建的模型进行了数值实验,研究结果表明:多元化会使银行的投资组合变得相似从而更容易引发系统性风险,资产减价出售和银行间拆借关系的存在同样会增加银行系统性风险,因而通过减少投资组合多元化和控制银行拆借比例等措施可以在一定程度上降低系统性风险的发生,这对于系统性风险的监管具有较高的参考价值。; 姚鸿王超何建敏李亮; 关键词：系统性风险投资组合银行间拆借

基于区域产业竞争力的长三角创新型城市群建设研究被引量：4: 2013年; 长三角作为我国最具经济活力的地区之一,其各种规模等级的城镇形成了一个体系庞大的城市群落。基于长三角产业竞争力,选取长三角支柱性产业——制造业进行实证分析,发现长三角产业结构具有向"三、二、一"合理布局演化的趋势。由索洛模型测度的产业技术进步情况表明长三角产业技术进步明显,但近几年有所放缓,这意味着长三角创新型城市群建设所基于的产业竞争力提升前景不容乐观。因此,建议从制度创新和培育特色产业集群入手,依靠科技进步和自主创新,促进区域产业优化升级,以为长三角创新型城市群建设铺平道路。; 傅兆君王超赵方舟; 关键词：长三角创新型城市群区域产业竞争力索洛模型

“10+3”合作方式对中国对外贸易的影响: 2008年; "中国-东盟自由贸易区"已经有了日程安排,而"东亚自由贸易区"还停留在书面上。目前东亚经济合作主要是以3个"10+1"的形式进行。在把经济合作的利益抽象为外贸额增长的假设前提下,建立经济模型,用较新的1994-2005年样本数据进行回归,得出了从单纯的外贸增长角度"10+3"合作方式比"10+1"对中国经济利益更大的结论。并把模型结论结合东亚各国的实际情况进行了分析,提出了相应的政策建议。; 王超

银行网络结构连通性临界值与风险传染被引量：1: 2019年; 同业拆借是银行之间常见的一种业务联系,银行通过同业拆借形成网络结构。从理论上推导了能够降低风险传染的网络结构连通性临界值,发现该临界值受到危机大小、危机范围、拆借比例、核心资本充足率和投资收益等参数的影响。对随机网络结构的仿真结果表明:无论是在个体危机还是系统危机的情况,所推导的网络结构连通性临界值都具有有效性。各类参数对风险传染的影响分析也为增强银行系统稳定性提供了有效的参考。; 王超李亮何建敏隋新; 关键词：网络结构连通性风险传染

基于违约风险的期权定价研究被引量：2: 2018年; 随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场外期权没有集中的交易场所,存在着严重的风险隐患。所以,对于场外期权的监管尤为重要。考虑到场外期权交易过程中的市场利率和违约强度均具有随机性,本文首先在随机利率和随机违约强度的假设下给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型;其次从期权定价的角度对场外期权和场内期权的违约风险进行比较;最后根据研究结果对场外期权的监管提供了相关的政策建议。; 李亮王超何建敏隋新; 关键词：期货市场违约风险期权定价随机利率

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王超