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张磊

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇中国股市收益
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率分布
  • 1篇金融
  • 1篇金融工程
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇TSALLI...

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇苟小菊
  • 1篇张磊

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Tsallis理论的中国股市收益分布研究被引量：6
2012年
应用Tsallis提出的非广延统计力学理论以及与之密切相关的非线性Fokker-Planck方程所描述的动力系统,根据我国上证指数和深证指数2004年1月1日～2008年11月13日的高频数据,分析了在三种不同的时间标度下股指收益的概率分布,发现Tsallis分布可以很好地描述两市收益分布的尖峰厚尾有限方差等特征,同时也给出了市场微观动力学层面的解释。揭示出我国上海和深圳股市的价格过程并不符合随机游走,而是反常扩散过程,两市具有十分接近的非线性动力系统特征。所得结论对于研究我国金融市场的资产配置和定价、风险管理和制度建设都具有重要的意义。
张磊苟小菊
关键词：金融工程收益率分布股票市场
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