陈磊
- 作品数：23 被引量：90H指数：5
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术交通运输工程机械工程更多>>
- 股灾期间沪深300股指期货的量价关系——基于联立方程和分位数回归的实证研究
- <正>一、引言2014年下半年至2015年6月,我国股市经历了一轮快速上涨,而后猛烈回调,产生断崖式下跌,甚至出现千股跌停的情况。投资者损失惨重,股灾显现,并波及股指期货市场。在股市暴涨暴跌的同时,在杠杆交易作用下,股指...
- 陈磊
- 关键词：股灾股指期货波动率
- 文献传递
- 石油期货对冲比率的模型选择:交互作用与模型风险
- 2012年
- 采用结构BEKK模型、传统BEKK模型、OLS模型估计石油期货对冲比率,从交互作用和模型风险的角度分析对冲比率的模型选择问题。基于布伦特原油期货与现货价格日数据的研究显示,结构BEKK模型的石油期货对冲绩效优于传统BEKK模型,预示对冲比率的估计要考虑交互作用;结构BEKK模型的石油期货对冲绩效在次贷危机前优于OLS模型,在次贷危机后劣于OLS模型,预示模型风险影响石油期货对冲绩效。进一步分析表明,石油期货对冲比率的估计模型应当根据市场状况和油价走势选择结构BEKK模型或OLS模型。本文研究为风险管理实践提供了决策依据。
- 陈磊曾勇
- 关键词：石油期货
- 考虑故障影响的电动汽车充电系统控制策略的研究被引量：9
- 2012年
- 模糊自适应PID控制方法的应用,解决了常规PID控制方法过分依赖于被控系统精确数学模型的问题。对于电动汽车充电系统,模糊自适应PID控制方法的抗故障能力并不突出。针对该问题,建立了充电系统的近似数学模型,讨论了常见故障对系统的影响,提出了一种分段式模糊自适应PID控制方法,给出了基于这种控制方法的相关参数的整定规则。Matlab仿真结果表明:这种控制策略的效果是显著的,与传统的模糊自适应PID控制方法相比,它具有更好的动静态性能和更强的抗故障能力。
- 陈磊黄琦张昌华田佳燊
- 关键词：电动汽车充电系统模糊自适应PID分段式
- 基于序次Probit模型的离散股价研究被引量：4
- 2009年
- 分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建模分析.结合我国股市限制卖空与订单驱动的制度背景,考察了交易时间间隔、交易量和订单信息对价格变动的影响.研究结果表明,序次Probit模型可捕捉价格离散特征.较长交易时间间隔可能预示坏消息,使股价下跌.相对于卖方交易量,买方交易量更具有信息含量.订单信息影响价格变动,买方较多时股价上涨,卖方较多时股价下跌.
- 陈磊李平曾勇
- 关键词：高频数据限制卖空
- 股指期货交易机制调整与市场质量
- 采用联立方程模型考察了沪深300股指期货交易机制调整对市场质量的影响.选取2010年4月16日至2015年10月30日沪深300股指期货日数据及日内交易数据,本文采用虚拟变量刻画交易机制调整事件,建立交易量、买卖价差、波...
- 陈磊冷小莉
- 关键词：股指期货交易机制交易量买卖价差波动率
- 基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究被引量：6
- 2013年
- CAViaR模型是常用的VaR估计方法之一,但通常面临参数估计和模型检验的困难.本文发展了贝叶斯CAViaR模型用于分析油价风险,并考察该模型在参数估计、模型选择、VaR预测等方面的作用.采用布伦特原油价格日数据,研究显示贝叶斯CAViaR模型有效控制了估计风险和模型风险,且具有较好的VaR预测绩效,优于传统CAViaR模型.本文同时指出,油价VaR存在自回归特征并受前期正负收益率的不对称影响.不对称斜率CAViaR模型有效刻画了油价VaR的动态变化模式.
- 陈磊杜化宇曾勇
- 关键词：风险值贝叶斯方法
- 基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究
- CAViaR模型是常用的VaR估计方法之一,但通常面临参数估计和模型检验的困难.在贝叶斯估计框架下,本文发展了贝叶斯CAViaR模型,采用MCMC法估计参数,用于分析油价风险.选取对称绝对值模型、不对称斜率模型、改进模型...
- 陈磊杜化宇曾勇
- 关键词：石油工业价格波动
- 文献传递
- 异方差识别法的应用——探讨油价变动对股票市场的影响
- 研究经济变量之间关系的传统方法，较少考虑变量间同期的相互作用，且不能消除潜在因素的影响。异方差识别法利用事件冲击带来的波动性差异，建立联立方程研究变量间同期的相互作用关系，消除了传统方法的偏误，更具优势。
本文...
- 陈磊杜化宇曾勇
- 关键词：金融市场股价波动经济变量
- 文献传递
- 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析被引量：17
- 2012年
- 石油期货收益率的分位数反映了收益率分布特征和石油市场风险特征,有必要建模考察分位数的变化模式与影响因素。针对现有研究在模型方法和分析角度上的不足,本文考虑分位数受市场冲击影响而产生的非线性自回归特征,提出门限CAViaR模型并用以分析石油期货收益率的分位数及其影响因素。基于1998-2009年布伦特原油期货价格的研究表明,石油期货收益率的分位数具有自回归特征并受前期油价涨跌的不对称影响,且油价下跌的作用更强。左尾分位数受油价涨跌的共同影响,而右尾分位数仅受油价下跌的影响,二者呈现不同特征。此外,本文通过考察分位数的动态变化模式揭示了油价风险特征,具有重要的风险管理作用。
- 陈磊曾勇杜化宇
- 关键词：石油期货分位数回归CAVIAR模型
- 多智能体系统的旋转目标跟踪控制被引量：2
- 2017年
- 介绍对一个旋转目标实现跟踪控制的多智能体系统协调控制问题.提出一个包含领航者及多个跟随者的多智能体系统,该领航者是一个进行匀速圆周运动的智能体,为实现对领航者的跟踪,设计一种能实现旋转跟踪控制的协议,并通过李雅普诺夫方法证明协议能实现旋转目标的跟踪控制.最后,通过数值仿真实验验证了所设计的协议的有效性.
- 陈磊秦开宇
- 关键词：多智能体系统跟踪控制
