余俊
- 作品数：7 被引量：10H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学徐海学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 采矿权最优拍卖方式分析
- 2009年
- 采矿权拍卖是国土资源主管部门用市场方式配置矿产资源,实现矿产资源资产化管理的有力措施,推进了矿业权市场的持续发展。而在五种标准的采矿权拍卖方式中,第一价格密封式拍卖,更能揭示和确定采矿权的市场真实价值,有效地减少采矿权拍卖的合谋,将采矿权配置给对其有最高估价和最好经营能力的竞买者,实现政府收益最大化和矿产资源的最优配置。
- 陈兴刘金平余俊孔元
- 关键词：采矿权拍卖
- 餐饮店空间区位选择的博弈分析被引量：2
- 2009年
- 餐饮店空间区位的选择,是一项长期投资,关系着未来的经济效益和发展前景。空间区位的选择对市场经济条件下餐饮店的生存发展有着重要影响。本文用豪泰林模型对实力相当的餐饮店空间区位选择行为进行静态博弈分析,用斯坦克尔伯格模型对实力相异的餐饮店空间区位选择行为进行动态博弈分析,以期为餐饮店选址提供参考。
- 陈兴刘金平余俊
- 关键词：餐饮店静态博弈动态博弈
- 一类随机利率下的保费计算
- 2011年
- 改进了在传统保险精算中假设利率为固定常数的情况下保费的计算,对利息强度采用O-U过程和Possion过程联合建模,研究了此种随机利率下的个人纯保费的计算,模型包括n年定期的、延期h年的、按年递增的连续性的个人趸交纯保费、死亡两全保险及生存年金的计算.
- 李晓飞李响余俊
- 关键词：随机利率O-U过程保险定价
- 均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究
- 2014年
- 条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。
- 余俊朱宁
- 关键词：均值-CVAR模型金融资产
- 一类随机利率下的联合保险被引量：7
- 2008年
- 对随机利率采用O-U过程和Poisson过程联合建模,建立了一种家庭联合保险的双随机模型.该模型包括夫妻终身寿险、子女早亡补偿保险及子女不足18岁而父母早逝时给子女的抚养保险.然后分别给出了夫妻死亡时间独立时和不独立时的保费,并以Frank’s Copula模型和Commom Shock模型为例进行了阐述.
- 朱开永李晓飞余俊
- 关键词：COPULA模型
- 非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用被引量：1
- 2009年
- 利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.
- 余俊朱开永陈兴
- 关键词：ARCH类模型EGARCH模型
