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何坤

作品数：4 被引量：5H指数：2
供职机构：东华大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 1篇生产者价格
  • 1篇生产者价格指...
  • 1篇时变COPU...
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇相关系数
  • 1篇消费者价格
  • 1篇消费者价格指...
  • 1篇利率
  • 1篇价格指数
  • 1篇PAIR
  • 1篇ARCH
  • 1篇BLACK
  • 1篇COPULA

机构

  • 4篇东华大学

作者

  • 4篇何坤
  • 1篇胡良剑
  • 1篇郭滨

传媒

  • 3篇东华大学学报...
  • 1篇纺织高校基础...

年份

  • 2篇2018
  • 2篇2017
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于混合Copula函数的价格指数实证研究被引量：2
2017年
消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)是衡量物价水平的两大重要指标.为研究CPI和PPI间的联系,引入混合Copula函数的概念,结合三种常用的阿基米德Copula函数的加权和分析两者之间的相关性.选取1994年1月1日到2016年12月1日的CPI和PPI数据,求出其对应的对数环比增长率.利用核密度估计模型建立变量的边缘密度函数,并利用EM算法与BFGS算法对模型进行参数估计,最后利用最小欧式距离法对模型进行检验.结果表明,CPI与PPI在经济衰退时期的相关性表现更为紧密.
徐麒胡良剑何坤
关键词：消费者价格指数生产者价格指数
带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价被引量：2
2017年
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格的基本要求,从而建立市场模型.这个模型描述的市场是不完备的,利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度的方法,在一系列等价鞅测度中找到Fllmer-Schweizer最小鞅测度,来得到此模型下欧式期权的Black-Scholes定价公式.
郭滨何坤
关键词：随机利率随机波动率LÉVY过程
基于Pair Copula-Realized GARCH模型的股票市场
2018年
为了对股票市场的非线性结构进行研究,通过Realized GARCH将高频数据的信息引入到模型之中,并结合Pair Copula分解法对股票指数进行分析,建立股票指数之间的结构关系。计算了AIC(Akaike information criterion)/BIC(Bayesian information criterion)的值以确定最优Pair Copula函数,最终发现C-Vine的结构更加适合被用来描述股票市场间关系。
李嘉琪何坤
关键词：PAIRCOPULAGARCH股票市场参数估计
基于三种相关系数的时变Copula模型的比较及应用被引量：1
2018年
针对股票市场的波动性及非正态分布的特点,以t-GARCH(generalized autonegressive condition heteroskedasticity)模型描述其收益率的波动性并建立边缘分布,再分别从线性相关系数、Kendall秩相关系数、Spearman相关系数出发建立时变正态Copula模型。基于该模型描述变量间的相关结构,并通过信息准则比较几种模型的优劣。股票数据的实证检验与分析表明,基于Kendall秩相关系数建立的时变模型更能捕捉股票市场的相依机制。
郎诩森何坤
关键词：股票市场波动性相关系数
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