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孔傲

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：南京大学数学系更多>>
发文基金：高等学校科技创新工程重大项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动力系统
  • 1篇随机动力系统
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合策略
  • 1篇资产
  • 1篇长期资产

机构

  • 1篇南京大学

作者

  • 1篇朱洪亮
  • 1篇张兵
  • 1篇孔傲

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
长期资产投资组合策略的演化稳定性被引量：2
2011年
利用随机动力系统理论研究了金融市场长期资产投资组合策略财富占有比例的动态演化模型.其中资产价格是内生的,每期末支付的股息或红利收益只用于消费,在财富不断再投资的过程中,投资组合的表现由财富的市场占有比例决定.将投资策略和红利收益纳入同一自然状态中考虑其相互影响,分析了固定投资组合策略演化稳定性的充分必要条件,在自然状态服从独立同分布和Markov过程时,给出了唯一的演化稳定投资策略,得到了一些更加直观具体的结果.进一步,利用中国股市数据,通过计算机进行数值模拟验证了演化稳定投资策略的长期效应.研究结果对证券市场投资策略选择及探讨市场有效性提供了重要的理论依据.
朱洪亮孔傲张兵
关键词：投资组合策略随机动力系统
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