您的位置： 专家智库 > >

孟岩

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇南京财经大学
  • 1篇澳门科技大学

作者

  • 1篇黄志勇
  • 1篇张腾
  • 1篇孟岩

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
沪深300股指期货的午间效应和隔夜效应被引量：1
2016年
中国目前关于非交易时期信息影响的研究多集中在对股市的"周末效应"和"节日效应"上,而缺少对其他非交易时期和其他市场的研究。本文根据"午间效应"和"隔夜效应"的定义,使用虚拟最小二乘法和ARCH-GARCH模型对在中国金融期货交易所交易的沪深300股指期货的午间休市和晚间休市对期货收益率的影响进行了实证分析。研究发现,沪深300股指期货存在"隔夜效应"和"午间效应",且都为正效应。文中最后给出相应的政策建议。
黄志勇孟岩张腾
关键词：沪深300股指期货GARCH模型
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0