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杨磊

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：南阳理工学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇方差-协方差...
  • 1篇分位数
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇南阳理工学院
  • 1篇南阳师范学院

作者

  • 1篇崔小兵
  • 1篇徐姗姗
  • 1篇杨磊

传媒

  • 1篇科技与生活

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
评估中国股票市场的风险预测模型
2010年
对中国股票市场的风险价值（VaR）模型的预测能力进行评估，现存着很多种VaR模型。这里我们仅对方差-协方差法进行研究。把它应用在中国股票市场指数上（2000．5．08—2005．4．29），然后对2003．5．12—20054．29的数据，根据Christoffersen检测法评价它们的预测结果。
徐姗姗杨磊崔小兵
关键词：VAR方差-协方差法分位数
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共1页<1>
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