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胡海洋

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇VAR计算
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH
  • 1篇MONTE

机构

  • 1篇兰州大学
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇严定琪
  • 1篇李育峰
  • 1篇胡海洋

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula-GARCH方法的投资组合VaR计算被引量：2
2010年
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
李育峰严定琪胡海洋
关键词：COPULAGARCHMONTECARLO模拟
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共1页<1>
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