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赵静

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：山东财政学院统计与数理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇异方差
  • 1篇异方差模型
  • 1篇实证
  • 1篇条件异方差
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇极值理论
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇方差模型

机构

  • 1篇山东财政学院

作者

  • 1篇马玉林
  • 1篇赵静

传媒

  • 1篇哈尔滨工业大...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
动态VaR估计模型及实证
2009年
为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海股市存在ARCH效应,收益率序列具有较强的自相关性;以GARCH模型为基础的条件极值方法比GARCH-正态和GARCH-t模型更好地消除了厚尾性对估计结果的影响,能更准确地捕捉风险的时变特性.
马玉林赵静
关键词：广义自回归条件异方差模型极值理论
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