吕刚
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：西南财经大学公共管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律被引量：1
- 2017年
- 重尾分布非预期损失估计值具有不可忽视的不确定性,为此,本文以操作风险度量为例,在Pareto分布下研究损失分布法度量误差变动规律后发现:随着监管资本变动,度量误差变动具有非常高的敏感性,这意味着损失分布法度量误差具有不可预测性;在度量误差值域内,存在着多个极值风险状态点,且当操作风险趋近于这些极值状态点时,度量误差会变得非常大(以致趋于无穷大),此时,无法准确评价度量结果的可靠性。被业界和理论界广泛使用的损失分布法存在着重大缺陷。
- 莫建明吕刚高翔卿树涛
- 关键词：操作风险损失分布法
- Weibull分布下操作风险度量精度变动规律被引量：2
- 2015年
- 为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨变动的趋势存在不确定性。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。本研究为解决BASELⅢ的风险监管遗漏问题提出了新的方案。
- 莫建明吕刚卿树涛
- 关键词：操作风险
