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王守磊

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金湖南省科技计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇正则
  • 1篇正则化
  • 1篇正则化方法
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式看涨期权
  • 1篇期权
  • 1篇总变分
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权
  • 1篇变分
  • 1篇TIKHON...
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇杨余飞
  • 1篇王守磊

传媒

  • 1篇湖南大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
确定隐含波动率的总变分正则化方法
2012年
求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及总变分正则化方法具有较好地保持图像边界的优点,本文以Black-Scholes理论为框架,把确定隐含波动率问题转化为一个抛物型方程的终端问题,进一步提出求解隐含波动率的总变分正则化方法,并证明了解的存在性.
王守磊杨余飞
关键词：欧式看涨期权隐含波动率BLACK-SCHOLES方程TIKHONOV正则化
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共1页<1>
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