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刘书舟

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：西北政法大学经济学院更多>>
发文基金：博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇短期利率
  • 1篇利率
  • 1篇利率波动
  • 1篇宏观经济

机构

  • 2篇山西大同大学
  • 2篇西北政法大学
  • 1篇东北财经大学

作者

  • 2篇周生宝
  • 2篇刘书舟
  • 1篇王雪标

传媒

  • 1篇财经问题研究
  • 1篇山西大同大学...

年份

  • 2篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国短期利率波动的水平效应和跳跃效应
2015年
本文从波动率角度建立了含水平效应和跳跃项的异方差GARCHLJ短期利率模型。研究结果表明,我国短期利率的异方差主要是由水平效应和跳跃成分造成的。GARCHLJ模型能解释我国短期利率的异方差性、均值回复、尖峰厚尾性以及波动的连续和非连续变动的统计特征,结果显示了较好的拟合与预测效果。
周生宝王雪标刘书舟
关键词：短期利率
收益曲线变动的宏观经济效应研究
2015年
通过研究我国收益曲线与宏观变量的关系,发现宏观变量与潜在因子高度相关,宏观变量是利率期限结构变动的主要驱动因素。政策利率的增加导致收益曲线向上转变,央行能影响所有收益曲线。斜率含有收益曲线短期的大量信息,汇率变化对收益曲线有显著解释能力,通胀和产出缺口的增加和减小会使利率升高和降低。
周生宝刘书舟
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