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孙晓宇
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1
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供职机构:
南开大学经济学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
王萍
天津大学理学院
刘丹红
天津大学理学院
臧玉卫
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基于MODWT的FIGARCH模型波动的持续性与相关性
2009年
基于FIGARCH模型与最大重复离散小波变换的小波多分辨分析,提出了不同尺度下的FIGARCH模型,并以此来讨论金融波动序列在不同尺度下的持续性问题;利用可描述两列波动序列的整体相关特性的交叉互相关函数,提出了可以描述两列波动序列在不同尺度、不同滞后期下小波交叉互相关函数的定义,并进行了实证分析。
王萍
刘丹红
臧玉卫
孙晓宇
关键词:
FIGARCH模型
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