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李育锋
作品数:
1
被引量:20
H指数:1
供职机构:
兰州大学数学与统计学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
严定琪
兰州大学数学与统计学院
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年份
1篇
2008
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基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测
被引量:20
2008年
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
严定琪
李育锋
关键词:
沪深300指数
GARCH
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