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李育锋

作品数:1 被引量:20H指数:1
供职机构:兰州大学数学与统计学院更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇沪深300指...
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH族...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率预测

机构

  • 1篇兰州大学

作者

  • 1篇严定琪
  • 1篇李育锋

传媒

  • 1篇兰州交通大学...

年份

  • 1篇2008
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测被引量:20
2008年
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
严定琪李育锋
关键词:沪深300指数GARCH
共1页<1>
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