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汪涌

作品数：2 被引量：6H指数：2
供职机构：重庆邮电大学经济管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇CVAR
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇熵权
  • 1篇熵权TOPS...
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇股票
  • 1篇股票评价
  • 1篇TOPSIS
  • 1篇TOPSIS...

机构

  • 2篇重庆邮电大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 2篇黄东宾
  • 2篇汪涌
  • 1篇刘琦岩

传媒

  • 1篇投资研究
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于TOPSIS的股票价值评价及投资组合选择被引量：4
2017年
在股票市场中,如何有效的选择出具有投资价值的股票并分散风险是投资决策的关键问题。选择沪深A股上市公司的基本面指标作为熵权-TOPSIS模型的决策指标,分行业对上市公司的年度表现进行综合排序,然后选取各行业排名靠前的上市公司股票构建均值-CVaR模型进行投资组合优化。结果显示,应用上述策略构建的投资组合其累计收益率明显超过单一的均值-CVaR投资组合以及市场指数,能够获得显著的超额收益。
黄东宾汪涌刘琦岩
关键词：股票评价投资组合选择TOPSIS方法CVAR
有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型被引量：2
2019年
本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型。基于沪深300股2006～2015年数据分析显示:(1)有效因子IPS投资组合优越于单因子投资组合;(2)IPS方法相较于因子打分法,具有更优的多维数据整合功效;(3)IPS-均值-CVaR投资组合优化模型相对于均值-CVaR模型具有更优越的资产选择能力,也拓展了投资组合模型的多维数据处理能力和适用性。
黄东宾周丹丹汪涌
关键词：熵权TOPSIS均值-CVAR
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