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王希泉

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：山东财政学院统计与数理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实际波动率
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇山东财政学院

作者

  • 1篇马玉林
  • 1篇王希泉

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于实际波动率的VaR模型实证研究被引量：6
2007年
以实际波动率预测方法替代传统的波动率预测方法,应用到VaR模型中去,并随机选择了五只股票数据进行实证研究,比较基于GARCH模型和实际波动率模型的两种VaR预测结果,得到基于实际波动率的VaR预测效果显著地优于基于GARCH模型的VaR预测效果.
马玉林王希泉
关键词：实际波动率GARCH模型
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