李阿娜
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中北大学理学院更多>>
- 发文基金：电子测试技术国家重点实验室基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于交易费用的信息控制投资组合模型被引量：1
- 2017年
- 通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性。
- 李阿娜孙华东景永强
- 关键词：交易费用数学模型罚函数
- 基于红利的信息控制投资组合优化模型
- 2017年
- 考虑基于非系统风险的投资组合问题,本文首先构建信息风险控制函数,其次将信息风险控制函数引入投资组合模型中,提出了基于信息风险的投资组合模型,并将资产红利引入模型中,最后应用罚函数算法对模型进行求解,并给出模型和算法的实证分析,研究表明:随着投资者预期收益率的增大,基于红利的信息控制投资组合模型比不带信息风险控制函数的投资组合模型具有较低的风险,能更好地规避投资风险.
- 李阿娜孙华东
- 关键词：数学模型罚函数
- 基于摩擦因素和风险价值的可能性组合投资模型被引量：1
- 2017年
- 研究了在摩擦市场因素的条件下基于可能性分布理论的组合投资问题,提出了基于摩擦市场因素和风险价值理论的可能性组合投资模型。实证研究结果表明:摩擦市场因素的变动对组合投资风险具有一定的影响,基于摩擦市场因素和风险价值理论的可能性组合投资模型更符合实际的投资风险情况。本研究为投资者选择更适合的投资策略提供参考。
- 景永强曹咏弘李阿娜
