您的位置： 专家智库 > >

陈淑敏

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：临沂大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇跨期套利
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇高频数据

机构

  • 1篇浙江工业大学
  • 1篇临沂大学

作者

  • 1篇周明华
  • 1篇孙长启
  • 1篇陈淑敏
  • 1篇郑婷婷

传媒

  • 1篇浙江工业大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究被引量：3
2016年
通过寻找股指期货两个合约的均衡价差,给出了关于均衡价差的期货合约跨期套利的上下限,进而提出了新的跨期套利的触发条件和终止条件.我们在原始均衡价差模型的基础上改进了三种跨期套利模型,实证利用较为高频的1min数据,并用动态交易的方式对交易策略的实际交易效果和模型的有效性进行检验,实证检验表明了我们的套利交易策略的收益水平较好.
周明华孙长启陈淑敏郑婷婷
关键词：高频数据股指期货跨期套利
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0