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杨晨

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：浙江大学数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇中国债券市场
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇国债
  • 1篇国债券
  • 1篇FAMA-F...

机构

  • 1篇浙江大学
  • 1篇浙江大学城市...

作者

  • 1篇刘桂梅
  • 1篇杨晨

传媒

  • 1篇浙江大学学报...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用被引量：7
2010年
利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.
刘桂梅杨晨
关键词：金融危机债券市场
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