陈阳
- 作品数：3 被引量：21H指数：3
- 供职机构：中国工商银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 商业银行经济资本“组合效应”与分配方法研究被引量：3
- 2009年
- 由于银行资产发生损失之间具有相关性,信用资产组合的经济资本一般不等于组合内部分项计算的经济资本的总和,经济资本存在着组合效应。本文分析了影响"组合效应"的基本因素,使用蒙特卡罗模拟的方法对经济资本分配方法中"组合效应"的影响进行了比较分析,将"组合效应"进一步分解为"组内效应"和"组间效应",根据这两种效应的反应特性,对各种分配方法的优点和局限性进行了考察。分析的结果表明,目前银行业正在使用的各种分配方法中,不存在适用于所有情况的最优分配方法,需要根据管理目标的不同及信贷组合的结构现状选用不同的分配方法。
- 陈阳郑新广
- 关键词：商业银行经济资本蒙特卡洛模拟法
- 房地产开发企业违约概率压力测试研究--现金流蒙特卡洛模拟方法在银行中的应用被引量：15
- 2009年
- 本文采用蒙特卡洛模拟方法,根据现金净额是否为负这一标准来判断房地产开发企业是否违约,在对企业的现金流进行随机模拟的基础上来计算企业的违约概率。压力测试的场景为房价下降,利率上升。压力传导途径为房价与利率变动导致企业销售收入变动,销售收入的改变导致企业的现金流量表发生变化。房价和利率对销售收入的冲击是随机的,企业的现金流也是随机的,本文通过随机模拟估算了企业的现金流为负的频率,以此作为企业违约的概率。压力测试表明,当房价下降幅度到达15%附近时,房地产开发商的违约概率开始急剧上升。
- 陈阳陈双杰
- 关键词：信用风险压力测试房价违约概率蒙特卡洛模拟
- 商业银行操作风险模型比较研究被引量：3
- 2009年
- 巴塞尔新资本协议提供3种操作风险衡量方法,要求银行可以选择合适的方法对操作风险进行衡量,为操作风险配置相应的资本金。本文从计算方法、优缺点和适用性等方面对多种衡量方法做比较分析,以使银行能更好地衡量操作风险,提高操作风险管理水平。
- 郑新广陈阳
- 关键词：巴塞尔新资本协议操作风险
