您的位置： 专家智库 > >

周峰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金创新研究群体项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇汇率
  • 1篇汇率波动
  • 1篇非线性协整
  • 1篇贝叶斯分析
  • 1篇GIBBS抽...
  • 1篇H-

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇朱慧明
  • 1篇曾昭法
  • 1篇游万海
  • 1篇李荣
  • 1篇周峰

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
2015年
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
朱慧明周峰曾昭法李荣游万海
关键词：非线性协整贝叶斯分析汇率波动
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0