孙国华
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：桂林理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- ND样本下密度核估计的相合性被引量：2
- 2013年
- 设{X n,n≥1}是同分布的ND随机变量序列,f(x)为其概率密度函数,基于X1,X2,…,X n,对密度函数f(x)的核估计进行了讨论,根据ND序列的性质和不等式,在适当的条件下证明了其强相合和r阶矩相合。
- 苏红柳唐国强孙国华
- 关键词：密度函数核估计相合性
- 期货市场尾部相关性的Copula度量被引量：1
- 2014年
- 通过选择恰当的Copula函数能够很好地度量金融数据的尾部相关性。选取Archimedean Copula函数族中Gumbel Copula和Clayton Copula分别对国际期货市场中黄金期货和白银期货收益率的尾部相关性进行度量,同时运用非参数估计法对Copula函数中的参数进行估计。结果表明,两种期货收益率的下尾相关性强于上尾相关性。
- 孙国华苏红柳唐国强
- 关键词：COPULA
