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张刚

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：常州大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇石油
  • 1篇石油市场
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH族...

机构

  • 1篇常州大学

作者

  • 1篇杨春
  • 1篇徐军
  • 1篇张刚

传媒

  • 1篇常州大学学报...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中美石油市场风险价值比较研究被引量：1
2010年
中国石油市场和美国石油市场相比,其风险能否预测?按风险价值模型计量的风险孰高孰低?通过构建基于GED分布的GARCH族模型和V aR模型对上述问题做出了回答。研究结果表明,V aR模型对两个市场的风险价值具有较强的预测能力;美国石油市场的风险价值远高于国内石油市场。中国应在石油的生产和贸易方面逐步引入市场竞争机制,尽快建立石油期货期权市场。
杨春徐军张刚
关键词：石油市场GARCH族模型VAR模型
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