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张贵一

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：湖南科技学院数学与计算科学系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇跨期套利
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇高频数据

机构

  • 1篇黄河科技学院
  • 1篇湖南科技学院

作者

  • 1篇郝芳
  • 1篇张贵一

传媒

  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于股指期货一分钟高频数据的跨期套利统计策略研究被引量：1
2015年
根据某期货公司提供的股指期货同一商品的两份不同时期的合约(价格一般具有很强的相关性)一分钟的高频数据,根据跨期套利的统计原理,将协整理论应用于两个相关性很强的合约中,通过单位根检验和协整检验,最终得到这两份合约存在良好的协整关系,协整方程为:残差=收盘价1-0.982*收盘价2-37.392。最后根据协整方程制订出跨期套利的统计策略。
张贵一郝芳
关键词：股指期货跨期套利
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